外汇自动交易系统：平台选择与使用建议

1.介绍

如今，在金融市场中获得交易成功，使用合适的交易平台和信息已成为实际需求。与传统交易系统相比，它们的优点包括前所未有的处理速度、信息传递给终端用户的效率、数据提供者的整合水平，以及大量的技术分析工具。

同时，投资者在一家经纪商申请账户后，很难同时管理实时分析并在一周七天、每天24小时内在几个市场交易4-6种金融工具。这带来了使用自动交易系统来管理运行时间、客户和服务器程序的需求。

2. 问题区域对比分析

多样的软件组件涵盖了不同的目标领域，包括市场表格分析以及复杂的交易和管理预测。交易平台的组成为其客户——经纪商、交易员、金融分析师和顾问——提供服务，从昼夜访问信息的移动客户端，到主客户端中的多个移动交易选项。

软件市场提供了许多信息和交易平台，首先体现在客户实用性和服务器部分，例如账户申请后由金融公司提供的服务器列表。然而，只有很少的软件方案包含自动交易组件。

2.1. MetaTrader4——基本解决方案

世界上最广泛使用的平台产品之一是MetaTrader4，由MetaQuotes软件公司开发，用于外汇市场交易。平台包括完整的开发环境（IDE）MetaEditor，专为在被称为MetaQuotes语言或缩写MQL4的程序语言中编写脚本而设计。该语言的语法源于C语言，上一版本使用MQL II作为系统语言，且未明显改变逻辑流。新的自动交易框架无疑是上一版本的进化。两种语言都具有良好的实用性特点，具备最佳的内置交易设置，并能完全执行基本交易的有效功能，同时也能帮助执行非标准行为的自定义功能。

从编程角度看，MQL4比之前的版本更实用；此语言在专业编程中更为专业，而MQL II则更适合金融专家创建自己的交易系统（或交易顾问，在MetaQuotes术语中）。

2.2. Omega Research——基础解决方案

在现代市场，绝大多数公司使用由TradeStation Securities, Inc.开发的Omega Research平台。此平台已在全球市场证明了其价值，专家认为它是最好的技术分析系统之一。提供的IDE被称为Omega Research PowerEditor，旨在创建简易语言（EL）中的控制系统。

该语言的主要优点是下单和平仓简单明了。如果我们打算用自然语言在经纪商处下单，可以写出与之相符的程序指令。在MQL4中，例如开仓下单将包含12个不同的参数。而在EasyLanguage中，同样的指令可以用几个单词清晰表述。处理技术指标也同样简单。但请不要产生误解：在创建这些简单命令时，语言开发者并未牺牲实用性，也未限制特殊功能的可能性，从而剥夺了IDE用户实现自己程序的机会。

TradeStation决定不创建大范围的内置交易和实用功能工具，而是限制成基础设置。作为平台高级设置，由内部或第三方扩展的功能，TradeStation只是简单地将其列为用户自定义功能脚本。结果，提供给用户的功能并不比MetaQuotes产品少。

PowerEditor提供内置词典，允许用户搜索并获得帮助。另一种值得提及的方便工具是strategy builder。使用strategy builder，用户可以轻松地为他们自己的交易系统创建基本运算法则，并进行修改和必要的调整。

EasyLanguage是为股票市场创建自动交易系统领域的创始者，也是MQL II开发的基础。EasyLanguage对程序员来说是一个很好的选择，但对金融专家分析市场来说仍然更加有效。

2.3. ProTrader——基础解决方案

专业的金融专家可以选择ProTrader2或ProTraderFX平台作为他们的交易工具，具体取决于金融市场的类型——股票或外汇。两种平台由PFSoft LLC开发和支持。在描述ProTrader Language（PTL）开发的特色时，IDE的提供者被称为PTL Builder，也提供在MQLII、MQL4和EasyLanguage中创建脚本的机会。为此，程序文本被翻译成独立语言编码。因此，运行时与编写脚本的语言不同。此技术不仅支持创建新脚本，还可以用来免费收集许多经验丰富的交易者所使用的脚本。

植入新脚本语言的主要想法是保证脚本运行稳定和可预测性的最大化。PTL语言被创建用于降低用户脚本文本中的错误——在脚本测试或发布前消除潜在的危险脚本。

不管选择哪种程序语言，当运行脚本时，平台使用经过认证的托管代码。这种由微软开发的技术在脚本运行前能避免错误被删除。这意味着系统不会失败，也不会执行由于临界错误或其他程序导致的破坏性行为。

PTL Builder IDE因支持不同程序语言并提供如tester和debugger等工具，而服务于金融专家和程序员。

2.4.方案对比

上述IDEs各有其特殊特色。下表提供了每种方案的简单对比。

3. 创建自动交易系统的方法与使用建议

几乎无需赘言的是，选择信息和交易平台应严肃认真。对打算使用自动交易系统的读者，以下是我根据个人经验推荐考虑的几点。

3.1. 选择工作环境

首先，明确自动交易系统需执行的任务类型。应包含以下内容：

真实交易：在选定的品种中开仓和平仓。

二级支持功能：这包括下保护订单、创建和发送通知报告。

运用您自己的运算法则，利用不同分析工具分析市场。

现在，在您研究网络上的用户评论并咨询您的经纪商（例如富拓外汇FXTM等知名平台）后，可以获得对相关产品的印象。我强烈建议您不要匆忙下结论，而是测试系统一两天。幸好，大部分大型公司都允许您注册模拟账户进行测试。关注IDE的实用性和附加工具，以及IDE控制系统创建的稳定性和安全性。

3.2. 创建控制系统

如果您打算创建自己的脚本，请花费一些时间研究程序语言和IDE的文档。当然，对于一款专业编辑的自动交易系统，脚本应由编程和金融领域的专家编写。如果您打算使用经典程序之一，请记住它们大多经过试验和论证。它们非常适合用来测试自动交易系统或作为自己程序的基础，但作为独立、可随时使用的方案，它们用途有限。

如果您决定使用第三方开发者编写的程序，请记住好的方案需要付出相应成本。一种创新策略的价格大约在300到500美元之间，但使用先进精准和经济技术编写的高回报策略，特别是自动交易大赛获奖者的策略，价格可能超过1000美元。

3.3.测试脚本

在使用自动交易系统时，始终测试您的脚本。程序如下：

1. 在脚本测试器（如果此功能在您的IDE中可用）中多次测试脚本，变化图表周期、交易的品种和程序设置。尽力设置条件模型，使其接近真实市场环境。

2. 在模拟账户中（如果此机会可用）测试脚本。在此步骤中，让系统运行足够长的时间（由图表周期定义）非常重要。如果系统出现巨大收益或亏损，请不要停止测试。脚本的效能只有在运行足够长的时间后才能得到评估。

3. 在真实环境中运行脚本。在此步骤中，干预脚本是不明智的——例如，平掉脚本创建的仓位或修改设置——否则您可能颠覆程序的内部逻辑。

3.4.选择脚本时如何避免成为技巧的牺牲品

请记住，没有绝对优秀的顾问。因此，不要轻易被天花乱坠的宣传所迷惑——如果您有一套能带来极好收益的系统，您会轻易卖掉它吗？只有一个建议：精确的全面测试将帮助您获得对脚本的正确评价。

通常，脚本投资方会以他们自己的测试结果来描述产品。但在大多数情况下，这些结果是有偏见的。请记住，测试应始终在不同周期下执行，否则您可能只调整到一个周期面板并显示极高结果。根据市场规律，公平地说，不可能创建出适合所有工具的脚本。

一些专业的程序员使用复杂的数学工具，赋予程序所谓的人工智能神经网络、预测和进化运算法则。对此类系统评估过高并不可取——复杂的预测运算法则对错误和参数设置非常灵敏，而简单的设计在捕捉交易信号时可能提供有限帮助，仅能用来提高脚本的价格。

4. 总结

在本文中，我既不讨论创建顾问的任何程序规则，也不详细讨论以特殊语言编写的脚本。在这些话题中，有整本书和文章。我的目的是展示我认为相当重要、但在目前出版物中未得到足够重视的几个观点。

因此，自动交易系统是您的盟友还是敌人？当谨慎使用且不做草率决定时，自动交易系统能促进金融专家的工作并带来一定收益。但当不正确使用、不完全测试或频繁更改设置时，自动交易系统可能导致亏损。

请记住，自动交易系统并非无需任何努力就能替代您的工作。它应帮助解决您当前的问题，而不增加新的问题。

5. 参考

1. MetaQuotes — MetaTrader、MQL2和MQL4的开发者

2. TradeStation — TradeStation和EasyLanguage的开发者

3. PFSoft — ProTraderFX、ProTrader2和ProTraderLanguage的开发者

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